Сравнение VALW.L с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) и S&P 500 (^GSPC).
VALW.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VALW.L или ^GSPC.
Основные характеристики
| VALW.L | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.31% | 19.77% |
| Дох-ть за 1 год | 11.96% | 31.07% |
| Дох-ть за 3 года | 7.60% | 6.78% |
| Коэф-т Шарпа | 0.39 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 0.83 | 3.55 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.64 | 3.45 |
| Коэф-т Мартина | 1.02 | 17.04 |
| Индекс Язвы | 12.34% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 32.07% | 12.10% |
| Макс. просадка | -19.68% | -56.78% |
| Текущая просадка | -10.43% | -2.59% |
Корреляция
Корреляция между VALW.L и ^GSPC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VALW.L и ^GSPC
С начала года, VALW.L показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 19.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VALW.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок VALW.L и ^GSPC
Максимальная просадка VALW.L за все время составила -19.68%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALW.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VALW.L и ^GSPC
Текущая волатильность для SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) составляет 2.17%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что VALW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.